相关系数怎么算

生活百科2026-04-10 19:09:05 容锦国

1、若Y=a+bX，则有：令E(X)=μ，D(X)=σdu。则E(Y)=bμ+a，D(Y)=bσ。E(XY)=E(aX+bX)=aμ+b(σ+μ)。Cov(X,Y)=E(XY)E(X)E(Y)=bσ。

2、相关系数介于区间[-内。当相关系数为-表示完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为，表示不相关。

3、需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=，相关系数的绝对值总为因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

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